Teoría y Aplicaciones en la Administración de Riesgos.

La presente obra tiene como propósito estudiar algunas de las herramientas básicas de probabilidad y de procesos estocásticos (básicamente, los procesos de Lévy), para su aplicación en la importante área de investigación de administración de riesgos en México. El objetivo es mostrar la creciente incorporación de este tipo de procesos en distintas áreas económico-financieras en años recientes. Teoría y aplicaciones en la administración de riesgos está dirigida a todos aquellos lectores interesados en la materia, a los lectores especializados, pero también a los principiantes que deseen introducirse con seriedad a estos temas. Esta es una de las áreas de estudio y de investigación más relevante en la actualidad, debido a sus distintos niveles estratégicos de aplicación en la gestión diaria del riesgo financiero, en el área de administración de cartera de créditos, de riesgo de mercado o de riesgo operativo. Los procesos de Lévy son analizados y los casos específicos estudiados; el movimiento browniano y diversos modelos son revisados y discretizados, conceptos de riesgo discrecionales y no discrecionales son abordados, teoremas matemáticos importantes relacionados con el caso del movimiento browniano y el proceso con saltos, el proceso Poissson y el compuesto, son introducidos.

El libro de M. Beatriz Mota y José Antonio Núñez representa, a juicio del conocedor experto sobre la administración de riesgos, José Juan Ohávez, una invitación propositiva: "al trabajo cuidadoso que requiere el aprendizaje de este nuevo paradigma...". Y es interesante no sólo porque aborda demostraciones matemáticas cuidadosamente y paso a paso desarrolladas, sino porque realiza praxis sobre la temática, lo cual provoca que se abra un amplio abanico de posibilidades en distintas geografías económico-financieras con otros matices.